Estratégias de negociação de opções para receita mensal

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A estratégia básica aplicada pelo caixa mensal é a seguinte:

1. Recomendamos entre 6-8 "jogos de spread de crédito" durante o mês, que será chamado de A LISTA DE PROPAGAÇÃO RECOMENDADA. O NÚMERO DE POSIÇÕES, NA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO RECOMENDADA, baseia-se em um portfólio com um valor mínimo de capital de $ 35,000, que pode ser na forma de caixa ou valores mobiliários margináveis. (Por favor, note que, dependendo da corretora, a manutenção mínima necessária pode variar.)

2. Esta lista de spread RECOMENDADO será constituída por spreads de crédito ou spreads de crédito de chamadas e também poderá incluir um dos mais spreads de crédito da opção de índice.

3. Esses spreads devem gerar US $ 2.000 - $ 2.500 no prêmio por mês com base em 10 posições de spread do contrato.

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4. Nosso objetivo é selecionar spreads suficientemente longe do dinheiro, onde ambos os lados do spread expirarão sem valor e nós iremos o crédito recebido para cada comércio. Como um lucro.

5. Manteremos você avisado sobre a disposição de cada uma das posições e informá-lo de quaisquer alterações ou ajustes que devemos fazer em relação a qualquer posição que potencialmente possa ser uma perda. (E sim, temos algumas perdas deles de tempos em tempos). Embora nenhum sistema garanta 100% dos vencedores de cada comércio. Acreditamos que a coleta de prêmios à custa dos compradores da opção que estão procurando os homeruns, nos compensará o lucro contínuo do fluxo de caixa a longo prazo.

6. Buscamos ser rentáveis ​​em 80% - 95% de nossos negócios e manter nossas perdas para um índice de perda de risco ou recompensa de 2-1 ou 3-1. Em outras palavras, se estivéssemos a perder 2 em cada 10 transações, com uma taxa de perda de 2-1 ou 3-1, ainda seremos lucrativos mês a mês.

7. Além disso, oferecemos uma série de spreads "suplementares" que você também pode utilizar. No entanto, esses "Spreads Suplementares" não serão seguidos em detalhes e devem ser vistos como exatamente o que são spreads "Suplementares" utilizados de forma discricionária, com base em sua própria tolerância e interesse individual ao risco.

8. Nossas peças recomendadas serão emitidas em torno da última semana do período de validade atual (ou aproximadamente com 5 semanas restantes até o vencimento). Então, como exemplo, os spreads de outubro serão emitidos em torno da semana de 12 de setembro.

9. Um total de 4-6 posições geralmente serão emitidas inicialmente, com as recomendações restantes emitidas alguns dias pouco depois. No entanto, todas as posições de 6-8 podem ser emitidas de uma só vez, com base em condições de mercado variáveis ​​das questões individuais envolvidas ou a condição geral ou a própria direção do mercado.

11. Repita o nosso objetivo aqui é a média de US $ 2.000 - US $ 2.500 por mês na receita com os prêmios de opção que liquida de nossos spreads sendo vendedores de posições que estão fora do dinheiro. Na realidade, não temos que estar certos, mas apenas um tanto corretos ou até mesmo um pouco errado, e ainda devemos ser lucrativos. Um lado do mercado em movimento é tão eficaz para a nossa estratégia como um movimento de mercado em nossa direção. O objetivo final é o mesmo. Queremos que os cargos expiram sem valor no prazo de validade.

Nos mercados de opções, existem muitas maneiras de negociar com lucro. A estratégia mais comum envolve a especulação sobre a direção em que a segurança subjacente se moverá. Se um comerciante corretamente prediga a direção do mercado e toma a posição apropriada, ele pode esperar obter lucro. Mas mesmo quando o mercado se move na direção esperada, possuir a posição correta (chamada ou colocação) não será necessariamente lucrativo. O problema é que, enquanto o comerciante aguarda que o preço da opção se mova em direção ao seu valor teórico, a posição corre o risco de uma grande variedade de mudanças no mercado que ameaçam seu lucro potencial. Por esse motivo, a maioria dos comerciantes de derivados bem sucedidos se envolve na negociação de spread.

Um spread é uma estratégia que envolve a compra e venda de posições simultâneas mas opostas em diferentes séries de opções. O uso de spreads ou combinações de ações / opções é simplesmente uma maneira de os comerciantes aproveitarem opções de preço razoável, ao mesmo tempo que reduzem os efeitos das mudanças de curto prazo no mercado para que ele possa seguramente ocupar uma posição de opção até a maturidade. As técnicas de propagação basicamente ajudam a manter um nível aceitável de lucro, limitando as perdas potenciais e, embora não haja uma estratégia "perfeita" no mercado de opções, os comerciantes bem-sucedidos tentam reduzir o risco tanto quanto possível em cada posição do portfólio.

Um spread de crédito é uma estratégia simples que permite que os comerciantes de opções tenham tempo de decadência a seu favor, mantendo uma perspectiva de risco e recompensa favorável. Para iniciar um spread de crédito de alta, um investidor simultaneamente escreveu uma opção de venda e compram uma opção de venda que expira ao mesmo tempo, mas com diferentes preços de exercício. A opção escrita está mais próxima do preço da emissão subjacente do que a opção comprada e, portanto, tem um prêmio mais alto. Os investidores receberão um crédito em sua conta, daí o nome "spread de crédito". O objetivo é que ambas as opções expiram sem valor para que os investidores possam manter todo o crédito (lucro) em sua conta. Normalmente, um investidor de spread de crédito comercializa somente opções do primeiro trimestre, já que a decadência do tempo se evapora mais rapidamente no último mês antes do vencimento. A erosão do tempo beneficia os spreads de crédito, assumindo que nenhuma mudança nas outras variáveis ​​que afetem o preço da opção, como o preço do título subjacente, a volatilidade das opções, os dividendos ou as taxas de juros.

O spread de bull-put consiste na compra de uma colocação, e a venda de outra colocada com um preço de ataque mais elevado. Um investidor usaria essa estratégia quando acreditasse que o preço das ações permanecerá acima do preço de exercício vendido no final do período de cobrança. A posição renderá um crédito e este é o montante máximo de lucro que o investidor pode ganhar com essa estratégia.

Lucro máximo = o crédito inicial (líquido) recebido.

Requisito máximo de risco / garantia = a diferença entre os preços de exercício - o crédito líquido recebido.

Ponto de equilíbrio = preço de venda (colocado) - o crédito líquido.

Retorno sobre o investimento = crédito recebido / garantia de posição.

O spread de chamada de urso envolve a compra de uma chamada (ataque mais alto) e a venda de uma chamada de preço de operação mais baixa. Este spread também produz um crédito e o valor é o lucro máximo obtido na peça. O spread permanece rentável se a garantia subjacente for inferior ao menor preço de exercício e o objetivo é que ambas as opções expiram sem valor. Esta posição requer a mesma garantia que a propagação do touro.

Lucro máximo = o crédito líquido recebido.

Requisito máximo de risco / garantia = a diferença entre os preços de exercício - o crédito líquido recebido.

Ponto de equilíbrio = preço da greve vendida (chamada) + crédito líquido.

Mais informações sobre requisitos colaterais e manutenção de margem estão disponíveis aqui: cboe / tradtool / marginmanual2000.pdf.

A maioria das estratégias de spread de opções aproveitam as leis da probabilidade, permitindo que um comerciante permaneça em posições de opções direcionais por longos períodos de tempo. Eles também ajudam a manter um potencial de lucro aceitável, ao mesmo tempo em que reduzem o risco de curto prazo. Embora não haja uma posição perfeita na negociação de opções, os investidores bem-sucedidos aprendem a "espalhar" o risco de diferentes maneiras possíveis, minimizando os efeitos da atividade de mercado indesejável. Você não poderá eliminar completamente o risco, mas você pode reduzi-lo muito mais do que um comerciante inexperiente que não usa todas as estratégias disponíveis.

Spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisam ter algum tipo de ponto de saída no caso de o mercado, estoque e / ou setor ou grupo industrial se mover na direção oposta do que é esperado. Na verdade, aprender a iniciar uma transação de fechamento é provavelmente o aspecto mais importante de se tornar um comerciante de sucesso. Além disso, o sucesso de uma estratégia de alta probabilidade / lucro baixo, como os spreads de crédito (OTM), está mantendo as perdas no mínimo. Nunca há grandes vencedores para compensar os grandes perdedores, então simplesmente não pode haver grandes perdedores. Obviamente, uma questão de desaprovação ocasionalmente eliminará uma parte dos ganhos anteriores e não há nada que você possa fazer sobre isso. Ao mesmo tempo, você deve gerenciar as posições remanescentes efetivamente ou não haverá lucros para compensar os (raro) perdedores catastróficos.

Um comerciante de spread tem muitas alternativas diferentes quando a questão subjacente ultrapassa o preço de exercício vendido em uma posição de combinação, mas na maioria dos casos, a ação apropriada deve ser tomada antes desse evento, quando o problema tiver uma mudança técnica no caráter (como " break-out "de uma faixa de negociação ou fechando acima / abaixo de uma média móvel). A maioria dos métodos para tirar lucros e evitar perdas, bem como fazer ajustes ou rolar para cima / para baixo e para novas posições, se encaixam em uma das duas categorias: um limite de lucro ou perda alvo pré-estabelecido; ou uma saída técnica com base nas indicações do gráfico da questão. A primeira técnica, usando um fim de fechamento mecânico ou mental para terminar uma jogada ou iniciar uma implantação, é simples, desde que você adira aos limites inicialmente estabelecidos. O método alternativo, uma saída baseada em técnicas, é mais difícil. No entanto, existem muitos indicadores diferentes disponíveis para estabelecer um ponto de saída aceitável; médias móveis, linhas de tendência e altos / baixos anteriores, e com este tipo de sistema de limitação de perda, você sai do jogo depois de uma violação de um nível predeterminado. Em qualquer caso, o fechamento do comércio ou ajuste deve basear-se nas condições existentes do mercado, do setor e do grupo da indústria, bem como as perspectivas atuais para a questão subjacente e a proporção de ganho potencial para risco adicional.

Um princípio excelente que os novos investidores não conseguem aderir é a necessidade de delinear uma estratégia de saída básica, antes de iniciar qualquer posição, para eliminar decisões emocionais. Este plano deve ser simples o suficiente para implementar enquanto monitora um portfólio de peças em um mercado volátil. Além disso, essas regras de saída / ajuste devem ser aplicadas em uma variedade de situações e ser projetadas para compensar as fraquezas e insuficiências. Além disso, para ser eficaz a longo prazo, eles devem ser formulados para ajudar a manter a disciplina em uma base geral e, ao mesmo tempo, oferecer uma ajuda de memória oportuna para situações difíceis. O uso desse tipo de sistema aborda uma série de problemas, mas o obstáculo mais significativo que ele elimina é a necessidade de "julgamento sob fogo". Em suma, uma estratégia de saída de som irá ajudá-lo a evitar expor o seu portfólio a perdas excessivas e isso é importante porque a ciência do comércio bem-sucedido é muito menos dependente de lucros, mas sim de evitar saídas indevidas.

Os spreads de crédito são uma das minhas estratégias favoritas e existem algumas maneiras de limitar perdas potenciais ou mesmo capitalizar uma reversão (ou transição) para uma nova tendência. Com os spreads acentuados de crédito, existem três métodos comuns para sair ou cobrir uma posição perdedora e as alternativas variam de "legging-out" ou "rolling" para um spread de longo prazo para "shorting" a questão subjacente. (Os spreads do Bearish oferecem oportunidades de ajuste semelhantes, mas com chamadas e posições de ações longas.) A primeira alternativa é simplesmente fechar a posição em um débito e registrar a perda. Ou, você pode usar uma técnica de saída popular entre comerciantes do dia; cobrindo (ao curto-circuito do estoque) a opção vendida à medida que o estoque se move através do ataque curto. Este é um ótimo método para resgatar uma questão em que a tendência ou o caráter técnico mudou significativamente devido a notícias ou eventos, mas você deve estar preparado para recomprar o estoque em caso de recuperação.

Outra estratégia é tentar um "roll-out" do spread para um pequeno lucro ou pelo menos uma saída break-even. Para desdobrar um spread de crédito (no período de validade atual), coloque uma ordem para fechar a opção curta quando as ações negociarem, e de preferência fecham, abaixo do suporte técnico ou uma linha de tendência bem estabelecida ou média móvel em volume pesado. Certamente, há sinais mais precisos que podem ser usados, mas essa técnica simples é baseada na probabilidade de, uma vez que ocorreu uma inversão, o estoque deve continuar a se mover nessa direção. Depois que a opção vendida (curta) for recomprada, espere a nova tendência para perder impulso e vender a posição longa para fechar toda a peça. É uma técnica difícil de executar quando a emoção entra na fórmula, mas funciona bem uma vez que você se experimenta nela. A chave para o sucesso é usar o método em níveis de suporte conhecidos ou após sinais de inversão óbvios, caso contrário você está simplesmente especulando sobre o próximo movimento do estoque.

Finalmente, há uma versão modificada do "roll-out" que envolve uma transição para opções de longo prazo. Esta abordagem funciona melhor quando o preço da questão subjacente está perto da greve da opção vendida, mas não suportou uma mudança significativa no caráter (técnico). Para iniciar esta estratégia, o spread atual é fechado e um novo spread é aberto com greves mais baixas e / ou uma expiração mais distante, na melhor combinação possível que alcançará um crédito no comércio. O ajuste mais ideal usaria as mesmas greves no mês disponível mais próximo, de modo que você estaria vendendo o prêmio relativo mais alto sem se comprometer com uma posição de longo prazo. Obviamente, esse resultado nem sempre é possível, e eu advertimo contra o uso desta técnica em questões de todos, exceto a mais alta qualidade (portfólio de chip azul), já que você pode rapidamente perder a margem de queda se a ação declinar ainda mais.

Um pensamento que eu gostaria de adicionar quanto aos ajustes de posição (em oposição às saídas de posição) é que, em quase todos os casos, a decisão que você faz sobre um comércio específico deve ser baseada em sua análise da questão subjacente e sua previsão para o seu futuro movimento. Essa avaliação é fatorada na perspectiva de risco-recompensa para a estratégia e a posição específica que você está considerando. Claro, essa é uma tarefa muito subjetiva e o melhor conselho que vi sobre o assunto é: se as condições determinam que uma nova posição na questão seja viável, com base nas indicações fundamentais / técnicas, o tamanho do crédito premium e seus critérios pessoais em relação à perspectiva de lucro / perda, então deve ser considerado como um candidato, juntamente com quaisquer outras peças potenciais atualmente em avaliação.

A grande coisa sobre os spreads é que, uma vez que você os entende, você pode transformar muitas jogadas perdedoras em ganhadoras com o uso efetivo de paradas e lançando posições fora de / para novas quando o estoque se move contra você. Quando você perde, pelo menos você reduziu suas perdas alavancando contra outra posição. Em todos os casos em que seja feita uma tentativa de recuperar uma posição perdedora, você deve estar preparado para obter mais reduções e ter conhecimento profundo da estratégia. Além disso, como com qualquer técnica de negociação, ele deve ser avaliado quanto à adequação do portfólio e revisado em relação à sua abordagem pessoal e estilo de negociação.

Simplesmente funciona assim:

Os melhores livros sobre o tema de spreads e combinações são as bíblias originais da negociação de opções: "Volatilidade de opções e preços: Estratégias e técnicas de negociação avançada" de Sheldon Natenberg e "Opções como investimento estratégico" por Lawrence G. McMillan (ambos disponível na sua biblioteca local).

1) Qual é o requisito de capital e o nível de experiência para negociar esse portfólio?

Os investidores que participam da Carteira MonthlyCashMachine devem ter um conhecimento fundamental de estratégias de negociação de opções comuns e técnicas de ajuste de posição. Os comerciantes que escrevem opções (mesmo aqueles que são "cobertos") também devem ter uma compreensão completa dos requisitos de manutenção de margem e as potenciais obrigações que a venda de uma opção descoberta implica. Mais informações sobre margem estão disponíveis aqui:

Além disso, todos os comerciantes de derivativos são obrigados a ler as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de abrir uma posição. Aqui está um link para esse documento:

No que diz respeito aos requisitos de capital, os objetivos da Carteira MonthlyCashMachine geralmente podem ser alcançados com um saldo da conta de $ 35,000. No entanto, grandes mudanças inesperadas no mercado (ou uma questão específica) podem levar a ajustes de posição que aumentam significativamente o requisito de manutenção da margem. Quando isso ocorre, pode ser necessário garantir fundos adicionais para gerenciar o portfólio de forma eficiente. Os comerciantes que não estão certos de que serão suficientemente capitalizados devem ser muito conservadores com a seleção de posição e considerar reduzir a quantidade de contratos para uma questão específica.

2) Como você escolhe as posições no portfólio MonthlyCashMachine - quais são seus critérios de seleção primários?

Ao escolher os candidatos da carteira, geralmente procuramos posições que ofereçam um lucro potencial mínimo de 3-4% por mês (anualizado) com proteção contra desvantagem de pelo menos 10%. Usando spreads de crédito, isso nos permite focar posições "fora do dinheiro" com uma probabilidade de lucro muito alta, às vezes até 90%, o que corresponde aproximadamente ao 2º desvio padrão de uma distribuição normal. (Para aqueles que gostam de estatísticas, o mercado quase sempre permanece dentro do 2º desvio padrão de uma distribuição normal). Obviamente, seria ótimo se cada posição publicada estivesse nesta categoria, mas, como isso não é possível, o melhor curso de ação é escolher transações que ofereçam um equilíbrio favorável entre a probabilidade de lucro e o potencial risco negativo. Esse é o verdadeiro desafio em qualquer forma de negociação e, embora tentemos identificar apenas os spreads que alcançarão os objetivos especificados, nem todas as jogadas são vencedoras, então o principal objetivo é limitar as perdas e fechar posições perdidas antes de se tornarem onerosas, preservando sua negociação capital para o próximo sucesso.

3) Qual é o "crédito alvo" e por que você lista esse preço para cada posição?

Muitos de nossos assinantes são comerciantes menos experientes que precisam de estratégias simples e fáceis de entender e uma das primeiras habilidades que os participantes devem aprender é executar um comércio de abertura favorável. Uma boa técnica para iniciar uma posição de combinação, como um spread de crédito, é colocar a ordem como um crédito "líquido" (ou, com certas estratégias, um débito líquido) para ambas as posições no spread. Quando uma nova posição de propagação está listada, nós incluímos um alvo sugerido de "crédito líquido" para ajudar os comerciantes a abrir o cargo. Este é simplesmente um ponto de entrada recomendado; apenas uma opinião sobre o que um comerciante pode usar como um "limite" inicial para a ordem de propagação. Deve ser um preço razoável para iniciar o jogo, mesmo com pequenas mudanças nas cotações de ações e opções. O preço-alvo é sempre menor do que os números diretos de BID / ASK (Não pague o preço do "mercado" para ordens de propagação!) E, em geral, você pode esperar para raspar $ 0.10- $ 0.20 fora do preço composto BID / ASK ao abrir ou fechar mesmo o ordem de espalhamento mais pequena. A margem pode ser mais ou menos, dependendo do preço das opções, seja ITM ou OTM, o valor do tempo restante, a volatilidade do estoque, etc. O "alvo" publicado destina-se a dar aos comerciantes iniciantes uma idéia de o valor do spread porque os preços das opções são sempre diferentes no dia seguinte. Claro, você precisará ajustar esse objetivo com base na atividade da questão subjacente, no volume de negociação de suas opções ou na volatilidade implícita da série que está sendo negociada.

4) Como sabemos quando sair de uma posição?

Spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisam ter algum tipo de mecanismo de fechamento de posição no caso de o mercado, estoque e / ou setor se mover na direção oposta do que é esperado. A maioria dos métodos para tirar lucros e evitar perdas, bem como fazer ajustes ou aumentar / diminuir as novas posições, enquadra-se em uma das duas categorias: um limite de lucro ou perda alvo pré-estabelecido; ou um comércio de saídas com base nos preços históricos / caráter técnico da questão subjacente. O sistema mais fácil para estratégias direcionais e baseadas em opções envolve uma parada mecânica ou mental para fechar a posição (ou iniciar um "roll-out" para uma nova peça). Análise técnica - médias móveis, linhas de tendência e altos / baixos anteriores - é geralmente usado para estabelecer o ponto de saída ou "parar" e com este tipo de sistema de limitação de perda, você simplesmente fecha a propagação depois que o estoque subjacente viola o nível pré-determinado. Se você optar por ajustar ou avançar para uma nova posição, considere sempre as condições atuais do mercado, do setor e do setor, bem como as perspectivas atuais (técnicas) para a questão subjacente e a proporção de ganho potencial para risco adicional. Mais informações sobre técnicas de ajuste de posição estão disponíveis no tutorial de estratégia aqui: optioninvestor / premium / 89 / tutorial. aspx.

5) Você fornece dados de portfólio para serviços de "negociação automática"?

Não, não neste momento. No entanto, há planos para oferecer o serviço em uma data posterior. Mais informações sobre este assunto serão publicadas quando ele estiver disponível.

3 Negociações de opções por US $ 1.000 em renda mensal.

Vender nua coloca para um retorno mensal padrão.

Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.

Alguns anos atrás, decidi apostar no objetivo de gerar cerca de US $ 1.000 por mês em receitas de opções.

Claro, esse número específico foi selecionado porque é um número agradável e redondo e mdash; mas é um que eu considerava realizável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negócios deveria ocorrer.

Originalmente, minha estratégia centrou-se na venda de chamadas cobertas contra uma parte de algumas das principais posições. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peças nuas contra estoques que eu segurava e sentia serem subvalorizados, estoques que eu estava pensando em comprar ou ações que eram bons veículos comerciais. Dessa forma, se o preço das ações estava abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.

Então, aqui estão três ações dessas que eu usei opções para ajudar a gerar meu objetivo mensal:

DirecTV (DTV)

Eu tinha sido muito otimista nas perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). O estoque de DTV tinha funcionado decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregou os retornos de blockbuster que I & rsquo; d esperava. Em vez disso, ele se transformou em um ótimo veículo comercial e um estoque perfeito para vender nus coloca contra.

A DTV carrega muito mais dívidas do que costumava, sua taxa de crescimento desacelerou, mas ainda gera enormes fluxos de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter compartilhas para mim não seria uma ótima tragédia.

Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu pego um retorno de 2% por apenas um período de espera de duas semanas e, se as ações forem colocadas para mim, eu provavelmente vou dar uma volta e vender chamadas contra essas ações da DTV para fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de colocação por US $ 280 na renda.

Bed Bath & amp; Além (BBBY)

O varejo é um lugar arriscado para estar nesta economia, então, se eu vender peles desgastadas contra varejo, é melhor ser um estoque sólido.

Bed Bath & amp; Além disso (BBBY) está em boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e sem dívidas. Está crescendo com um bom clipe de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente no intervalo de $ 800 milhões anualmente.

Como a DirecTV, o estoque BBBY não tem sido um artista explosivo, mas tem o tipo de volatilidade que o torna um bom veículo comercial e de opções. Os anos 80 de janeiro passaram por US $ 2,75 (embora tenham caído até cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em renda, trazendo o total até agora para US $ 830.

Nota: BBBY faz o pagamento de relatórios na quarta-feira, de modo que o potencial de volatilidade no estoque é extremamente elevado.

Amgen (AMGN)

A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos ganhos, agora deve crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em caixa e um sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anualmente.

É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que o estoque esteja um pouco sobrevalorizado para o meu gosto. Ainda assim, o estoque da AMGN sempre vendeu em um preço superior ao seu índice de preço / lucro-crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco elevado em comparação com o que eu gosto.

Ao vender peças nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como essa que foram há muito tempo. Mesmo que as ações me colocassem e as ações diminuírem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu irei fazer essa perda de volta.

Neste caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, então, ao vender a Jan 112 Put (30 de janeiro) por US $ 1,70 (para um total de contrato de US $ 170), atingi o total exato de $ 1.000 em renda.

A partir desta escrita, Lawrence Meyers detinha opções em todos os títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66 @ gmail e siga seus tweets @ichabodscranium.

Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /.

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Ganhe uma renda mensal de 5% usando operações de opções simples.

Ao seguir este comércio de opções fácil de entender, você pode obter um retorno rápido de 5% em cerca de um mês. Nós combinamos o desconto de 10% no preço, juntamente com o medo geral de outros investidores de bloquear um sucesso rápido.

Durante mais de uma geração, a promessa da energia solar tem sido a tecnologia do amanhã: o ponto de partida para um mundo limpo e novo, com uma energia quase ilimitada e barata.

A realidade é que, apesar dos tremendos avanços terem sido feitos desde 1974, quando o primeiro edifício a ser aquecido e alimentado por energia solar (e vento) foi desenvolvido exclusivamente, a tecnologia avançou em todos os arranjos. Em nenhum lugar isso é melhor refletido do que os preços das ações das ações relacionadas à energia solar.

Um exemplo recente é a SunPower (Nasdaq: SPWR), uma empresa baseada em San Jose, Califórnia, que se posiciona como líder global no desenvolvimento de soluções de energia solar e de energia solar. A empresa existe desde 1985.

A SunPower foi reduzida de 30% em uma sessão há apenas uma semana, após uma decepcionante orientação para os lucros futuros.

O SPWR havia rastreado entre US $ 30 e US $ 20 por nove meses antes da quebra de maio abaixo do suporte. Essa desagregação do intervalo visou um movimento medido para US $ 10, que foi exatamente a baixa semana passada.

Observe que a SunPower não foi inferior a US $ 10 desde o início de 2018.

Esse pivô de $ 10 é evidente no gráfico como um nível chave para se apoiar.

Em vez de entrar e buscar o preço da ação para retornar a esses níveis mais altos, em algum momento desta semana, eu recomendo uma opção conservadora jogando no estoque movendo-se um pouco e recebendo o pagamento ou não atingindo o nosso preço alvo e nós ainda ser pago.

Veja como funciona.

É TODO SOBRE A MATEMÁTICA.

A volatilidade da opção no nível de 60% torna a opção cara em valor relativo em relação ao próprio mercado. As estratégias de venda de opções aproveitam o aumento de prémios.

O potencial retorno sobre o risco de 5% em um mês é atraente, com um ponto de equilíbrio de US $ 9.50 no vencimento da opção.

Comprar com um preço de desconto de 10% se atribuído é uma maneira de posicionar para uma recuperação de longo prazo em um estoque de um dígito ... Ou para receber o pagamento para não comprá-lo nesses níveis extremos baixos.

Coloque o retorno de porcentagem de probabilidade de um mês em perspectiva. O rendimento da nota de 10 anos do Tesouro dos EUA está agora em 1,5%. Um pagamento de 5% um mês ou comprar o estoque com um desconto de 10% para os preços atuais é uma proposta WIN, WIN.

A alta volatilidade implícita torna as estratégias de venda de opções atraentes como negociações de probabilidade pura que utilizam a aceleração da degradação do tempo. As opções de setembro têm cerca de um mês até o vencimento.

Uma tática para comprar a um preço mais baixo, ou não é paga, é usada por gerentes de dinheiro para comprar ações que desejam para posicionamento de carteira de longo prazo. Você pode usar o medo de outros investidores em benefício de você, vendendo um DINHEIRO SEGURADO para entrar no estoque com um grande desconto.

O medo e a incerteza podem ser usados ​​para obter mais 10% menor para aqueles que estão na pior das hipóteses serem confortáveis ​​segurando um estoque barato para aguardar uma recuperação potencial.

A Ordem de preços direta para comprar um estoque em um nível mais baixo é comum se puder ser determinado onde é confortável obter preços abaixo dos atuais. Coloque no comércio em "X" e aguarde a entrada para entrar.

Os gerentes de dinheiro profissional têm certos pontos em que comprariam um estoque desejável, mas uma estratégia de opções os deixa entrar em desconto ou não são pagos.

A venda de uma caixa CASH SECURED tem o mesmo perfil de risco matemático que uma chamada coberta e atribui o estoque longo ao preço de exercício da opção. A verdadeira base de entrada é, na verdade, ainda menor com a subtração do prémio.

Com a venda Put, existe uma OBRIGAÇÃO de comprar ao preço de exercício se for atribuído.

No entanto, se o estoque não estiver abaixo da greve no vencimento, o prémio recebido é todo lucro. Entre no estoque com desconto ou seja pago para não ...

Configuração de comércio: venda do SPWR setembro $ 10.00 Coloca para abrir em US $ 0,50 ou melhor. O dinheiro garantido A colocação de venda atribui ações longas em US $ 4,25, se lhe for pago custando US $ 950 por opção vendida.

A combinação de tempo de decaimento e 70% de probabilidade de SPWR terminar acima do intervalo de US $ 9,50, tornam atrativa a oferta de opção com um mês até o vencimento.

Se o estoque do SPWR for menor, compre as ações por 10% mais barato do que o preço atual da ação. No caso de as ações serem atribuídas em US $ 9,50, uma chamada coberta de outubro pode ser vendida contra o estoque para diminuir a base do custo novamente quando você possui.

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PLANO DE RENDA MENSAL (MIP) 100% FOOL-PROOF USANDO OPÇÕES.

A maioria de nós conhece o SIP ou plano de investimento sistemático para investir em fundos de investimento e outros instrumentos financeiros. Como você sabe muito bem, esse investimento funciona apenas quando o preço dos ativos em que um investiu aumenta e, em seguida, obtém lucros na venda desses ativos, como ações, ouro, etc., a preços mais baixos do que o preço de custo. A volatilidade tornou-se uma forma de vida no mercado acionário. Mesmo as melhores previsões ou especulações não funcionam neste tipo de condição de mercado volátil inconsequente. Por exemplo, quase todos os índices mundiais caíram mal depois da notícia da crise da Grécia e, mais tarde, as notícias dos índices de resgate começaram a se recuperar, agora os índices estão diminuindo novamente devido ao problema financeiro na Europa. A análise técnica pode prever ações ou índices de direção em certa medida, mas eles também têm suas próprias limitações, em última análise o Sr. Mercado é o rei imbatível, que sempre joga surpresa para o pequeno investidor de varejo.

Aqui está uma estratégia maravilhosa para ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações. Divida sua parcela de investimento em ações de blue chip e ETFs de ouro, já que o ouro e os estoques vão quase vice-versa, agora que as ações estão encontrando o seu fundo, o ouro está tocando seu máximo anual. Vamos assumir que você investiu 2,5 lakhs em ouro e 2,5 lakhs em ações. Usando a estratégia de opções apropriadas, esses investimentos (ouro ETF e ações) como margem, pode fazer um lucro consistente a cada mês usando chamadas cobertas e pode obter retorno de 60 a 100% em um ano usando uma combinação de ETFs de ouro, ações e opções de blue chip. .

Aqui está uma solução se os comerciantes de varejo tenham investido em ações em maior taxa e que pararam de negociar e aguardando o preço para recuperar e sair à taxa de custo ou lucro marginal. Por exemplo, se você tiver confiança no Rs. O nível de 2000 e agora a confiança está negociando em torno do nível de Rs.1000, você ainda pode lucrar mesmo que a confiança continue em torno do nível de Rs.1000 para o próximo ano usando a estratégia de opções. Por favor, note que o investimento em ações de blue-chip, como Reliance, pode ser feito quando os tanques do mercado em pânico / medo, leia meu último artigo sobre "Usando opções para receber o pagamento de comprar ações com recursos de blue-chip por menos" para comprar ações de blue-chip para barato. No caso, se você não possuir ações de blue-chip, use opções para comprá-las a um preço baixo. Então, no total, as opções ajudam você a comprar ações de blue-chip por barato, e também ajuda a gerar renda mensal que pode ser usada para necessidades de investimento, como o pagamento de empréstimo de habitação EMI / seguro etc. e, ao mesmo tempo, você pode se beneficiar de empréstimos de longo prazo, retorno do prazo de investimento.

(Atualização na última publicação: Reliance 960 put vendido @ 10 está em lucro agora, lucro e saída de livros)

Narendar Rathod, estrategista de opções, AssuredGain.

Leituras e observações relacionadas.

Negociando mercados voláteis com esta estratégia técnica simples. Se você é um leitor regular de meus artigos, então você sabe "Eu odeio indicadores técnicos". Eles são um derivado da ação de preço, nada mais do que uma paralisia complexa matemática. My [& hellip;] Solução de trabalho para opções A Oracle é uma das ferramentas de analisação de melhores opções para mercados de ações indianos e os comerciantes de opções na Índia tiveram uma forte afinidade com essa ferramenta de código aberto. No entanto, nos últimos dias, a ferramenta não é [& hellip;] Change in Open Interest Perspective & # 8211; Março Opção Série Nítida O interesse aberto superior deslocado de 5300 para 5600 chamadas indica 5600 chamada escrita. 5600 atuará como um resistamce mais curto para o tempo. Quando escrever opções (curtas), vou compartilhar informações sobre quando escrever opções e quão benéfico é escrever opções, desde que satisfaça determinadas condições: Estratégias de opção - Chamada coberta, Colocação de colocar Chamada coberta e Cobertura são ambos as melhores estratégias de opções para aqueles que operam no segmento F & amp; O. Essas estratégias são usadas para reduzir a perda se o comércio for contrário à nossa Estratégia de Opções [para o mês de outubro] - A Call Call / Long Call Nifty é provável que atravesse 6300 por prazo de validade devido às seguintes razões. Compra por FIIs - entrada Dinheiro inteligente, venda sustentada por DIIs - dinheiro estúpido extrovertido.

Sobre narenmt.

A experiência de investimento do Sr. Narendar abrange mais de 8 anos durante vários ciclos de mercado Bull e Bear. Ele negociou pessoalmente e ativamente em futuros e opções NIFTY, ações.

Ao longo dos anos, ele estava no negócio; ele negociou o mercado de ações e construiu uma grande quantidade dessas experiências em sua atual filosofia comercial e amp; estratégia de negociação. Uma característica importante de um comerciante bem sucedido é entender, o que no mundo real, é preciso para ganhar uma rupia. Se você exigir os serviços de um comerciante experiente que seja capaz de fornecer serviços de mentoria inestimáveis ​​e detalhados para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades comerciais, eu sugiro que você entre em contato com ele para discutir se seu serviço de tutoria seria adequado para você.

Narendar foi certificado pelo "The Options Institute" (Chicago Board Options Exchange). Ele também completou a NSE's Certification in Financial Markets (Opções Trading Strategies Module).

Manoj Kumar diz.

Sua postagem é muito interessante e pensativa, nunca conheci esse tipo de estratégia para ganhar dinheiro na negociação. Em geral, comprei algumas ações boas e segurei-as. Algumas ações estão agora negociando abaixo do preço de custo, eu planejo usar opções para MIP, me guia gentilmente sobre o mesmo.

A comparação é pensativa.

O link no final não está funcionando. Página não encontrada.

Verifique e atualize o link certo.

Obrigado amigo foi corrigido.

Manoj Kumar diz.

O link na parte inferior não está funcionando. Como posso entrar em contato com o autor?

Eu leio todos os seus artigos diariamente sem fal e aprendo coisas novas todos os dias.

Sob este startegy do anterior que você menciona para colocar curto e comprar um bom setyock mais barato.

Mas a minha pergunta é que, se nós confiamos pouco (ou qualquer outro estoque) colocamos 96 em 10 e se a confiança for 900 no final do mês, então temos que comprar dependência em 900.ok. suponha, depois de comprar dependência às 9, não se move significativamente em 3-4 meses, então temos que apenas sentar e ver a mudança de preço e não haverá mais renda então.

por favor avise e esclareça minha pergunta.

Thanx muito senhor,

Oi, Manoj, você pode entrar em contato comigo no 09962439282, ou por email info @ assuredgain.

Oi mahendra, sua pergunta é realmente boa. Apenas no caso, se a Reliance for 900 e nos dê uma oportunidade, nós compramos esse estoque e em 900 e vendemos chamadas cobertas a cada mês com preço de exercício mais alto, exemplo 1100 ou 1200 o que for menos possível e, portanto, você receberá o prêmio daqueles ligue enquanto você está vendendo essas chamadas. Você vai repetir isso todos os meses e pode ganhar lucro todos os meses, mesmo que o preço de confiança permaneça em 900 por vários meses. Por favor, entre em contato comigo se você ainda precisar de mais esclarecimentos sobre o mesmo, ficarei feliz em ajudá-lo. Opções de negociação feliz 🙂

Manoj Kumar diz.

Obrigado Sr. Narendar. Entre em contato com você hoje.

Thanx Narendraji. Eu recebi a resposta que eu esperava. .

Sua estratégia de vender a opção de chamada coberta no estoque que você possui é impressionante. Mas o retorno parece ser menor. Em um investimento de 3 lacs (300 X 1000), você ganha em torno de 3000 (300X10) por mês apenas. Por favor corrija-me se eu estiver errado.

oi, gentilmente compartilhe a melhor e mais fácil maneira de obter lucro em f, como escolher ações em chamadas cobertas. no tamanho do lote atual e nos preços que são boas ações para chamadas cobertas. Alguém me disse para investir em índices, nse bse futuros.

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Tuições comerciais.

Eu aposto a maioria de vocês quando introduzido na negociação de opções, imaginando criar uma fortuna através dele em nenhum momento. Você teria ouvido histórias em que as pessoas dobraram seu investimento, ou até o fizeram 4 vezes em nenhum momento, trocando opções. Mas quantos de vocês tiveram a sorte de transformar esse sonho em realidade. Eu acho uma porcentagem muito pequena, e também porque eles foram extremamente afortunados. Mas na realidade, você não pode apenas depender da sorte para se tornar um comerciante extremamente bem-sucedido. É melhor ter um fluxo de caixa regular do que uma fortuna única. Nesta publicação, discutiremos algumas das estratégias de negociação de Opções populares para uma renda mensal consistente. Eu troquei pessoalmente essas estratégias e são lucrativas na maioria das vezes sem ajustes.

Esta é uma das estratégias de negociação de opções mais populares para uma renda mensal consistente. Esta é uma estratégia não direcional composta por 4 pernas. Isso significa que você precisa negociar 4 posições de opção simultaneamente para executar esta estratégia. Devido a esse motivo, a margem necessária para esta estratégia é pouco maior. Iron Condor é uma combinação de Bull colocada e propagação Bear Call.

Aqui é como Iron Condor é construído:

Compre 1 OTM Put (Lower Strike): B.

Compre 1 OTM Call (Higher Strike): D.

Abaixo estão algumas das características de Iron Condor:

Potencial de lucro: Limitado ao crédito líquido recebido. O lucro máximo é alcançado quando o preço do subjacente está entre os preços de rodagem do Short Put e Short Call.

Perda máxima: preço de greve da Long Call & # 8211; Preço de greve da chamada curta e # 8211; Crédito líquido recebido.

Ponto de Intervalo Superior = Preço de Ataque de Chamada Curta + Crédito líquido recebido Ponto de Breakeven mais baixo = Preço de Ataque de Short Put & # 8211; Crédito líquido recebido.

Quando executar esta estratégia: Esta estratégia deve ser executada quando você espera um movimento mínimo em estoque ou fase de consolidação.

Gráfico Payoff: abaixo está o gráfico de recompensa desta estratégia.

Estratégia de borboleta de ferro.

Iron Butterfly é semelhante ao Iron Condor, exceto pelo fato de que as opções de dinheiro (ATM) são vendidas nesta estratégia. É adequado para comerciantes mais agressivos, mas o risco é limitado.

Veja como a borboleta de ferro é construída:

Compre 1 OTM Put (Lower Strike): B.

Compre 1 OTM Call (Higher Strike): D.

Abaixo estão algumas das características de Iron Condor:

Potencial de lucro: Limitado ao crédito líquido recebido. O lucro máximo é alcançado quando o preço do subjacente expira exatamente no preço de exercício onde as opções de chamada e colocação são vendidas.

Perda máxima: preço de greve da Long Call & # 8211; Preço de greve da chamada curta e # 8211; Crédito líquido recebido.

Ponto de Intervalo Superior = Preço de Ataque de Chamada Curta + Crédito líquido recebido Ponto de Breakeven mais baixo = Preço de Ataque de Short Put & # 8211; Crédito líquido recebido.

Quando executar esta estratégia: Esta estratégia deve ser executada quando você espera um movimento mínimo em estoque ou fase de consolidação.

Gráfico Payoff: abaixo está o gráfico de recompensa desta estratégia.

Iron Condor vs Iron Butterfly.

Como você teria percebido, ambas as estratégias são muito semelhantes, tanto em termos de execução quanto de ponto de equilíbrio. Não há uma maneira direta de selecionar um deles. Enquanto Iron Condor é mais popular entre os comerciantes, Iron Butterfly também possui suas próprias vantagens. A borboleta de ferro tem maior potencial de lucro entre os dois, pois você receberia mais premium vendendo opções de ATM. O Iron Condor é melhor em termos de probabilidade de ganhar, pois possui um alcance mais lucrativo.

Estratégia de opções de propagação diagonal.

Abaixo estão as regras para selecionar preços de greve para esta estratégia:

Para uma longa opção, fique a greve a partir do próximo / fim do mês. Selecione o ataque que está no dinheiro (ATM) ou ligeiramente fora do dinheiro (OTM). NOTA: ATM ou OTM é em relação ao preço de futuros do mês atual e não no próximo mês (mesmo que as greves sejam selecionadas no próximo mês). Para uma opção curta, venha a atacar do mês atual / próximo, que é dois ataques OTM do ataque longo selecionado. Um ataque e o lucro começará a mergulhar após o preço atravessar o curto ataque, o que pode ser um grande problema na gestão do comércio. Mais de duas partes de greves significa que você não poderá obter o melhor percentual de cobertura necessário (veja o próximo ponto sobre isso). Calcule o% de cobertura usando a fórmula abaixo:

Hedge% = (Preço da chamada curta / Preço da chamada longa) * 100 Se o hedge% estiver acima de 30%, esta combinação de ataque pode ser selecionada. Se o hedge% for inferior a 30%, comece o processo novamente a partir do n. ° 1, indo para uma opção ATM ou ITM mais próxima e repita as etapas e recomponha o% de hedge. A maior parte do tempo acabamos com o ITM longo e o OTM curto, que normalmente é a combinação ideal, a menos que um esteja iniciando o comércio perto do prazo de validade quando a posição precisa ser mais ITM para fornecer proteção suficiente. Uma vez que você tenha uma combinação de greve com hedge% maior que 30%, ela pode ser usada para entrar no comércio.

Leia mais sobre esta estratégia e baixe sua folha do Excel no link abaixo:

Estas são as 3 melhores estratégias de negociação de opções recomendadas para uma renda mensal consistente. Embora exista uma garantia completa de qualquer coisa nos mercados financeiros, mas essas estratégias, se aplicadas com gerenciamento e disciplina de risco adequados, podem gerar um fluxo de caixa mensal decente. Você não pode esperar duplicar seu dinheiro a cada mês ou dois, mas não é um alvo difícil de gerar pelo menos 25-30% a cada ano. Boa sorte para este esforço.

Pós-navegação.

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6 Comentários.

Como sempre, adoro suas estratégias detalhadas e detalhadas, estratégias e conhecimento e, o mais importante.

Lat ely, eu estou fascinado com o conceito de Chamada Coberta do Homem Pobre. (É um tipo de totalmente novo para mim !!)

Eu acredito que esta chamada coberta por Poor Man é muito estável e Poor Man's Covered Call é uma alternativa fantástica para negociar uma chamada coberta. Em contas menores, esta posição pode ser usada para replicar uma posição de chamada coberta com muito menos capital e muito menos risco do que uma chamada coberta real.

Por favor, explore gentilmente a chamada coberta do Poor Man 🙂

Obrigado por compartilhar isso. Você pode compartilhar mais detalhes sobre essa estratégia em sup & # 112; & # 111; & # x72; & # x74; & # x40; & # x74; & # x72; adi & # 110; & # 103; & # x74 ; & # x75; & # x69; & # x74; & # x69; ons & # 46; & # 99; & # x6f; & # x6d ;. Se acharmos útil, podemos juntar uma postagem de convidado em seu nome.

Felicitações para você por ter identificado uma estratégia prática de trabalho.

seria ótimo se você pudesse, se você puder mapear um cenário para ambas as estratégias de ferro.

Aprecie sua ajuda e apoio.

Qual é a chamada de capa do homem pobre. Pls envie-me o URL do.

Senhor, você pode compartilhar & # 8220; Uma plataforma & # 8221; ou folha de excel ou qualquer software em que possamos gerar e backtest essas estratégias & # 8230; será altamente útil senhor & # 8230; obrigado.